กลยุทธ์การเทรดพื้นฐาน#01 ( Fast moving averages crossover )

รายละเอียด Indicator EMA

MA = Moving Average
    Moving = การเคลื่อนที่  
    Average = ค่าเฉลี่ย
    Moving Average : เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

SMA = Simple Moving Average หรือการเฉลี่ยแบบง่ายๆ หรือบวกกันแล้วหารจำนวน
ตัวอย่างเช่น 1 , 2 , 3 , 4 , 5
            SMA = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) / 5

EMA = Exponential Moving Average  หรือง่ายๆก็คือ Moving Average รูปแบบหนึ่ง 
    Exponential Moving Average : เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential 

Where : 

SMA: 10 period sum / 10 

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)


EMA: {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day). 

สรุปด้วยคณิตศาสตร์ง่ายๆ
   MA = เส้นค่าเฉลี่ย
   วิธีการเฉลี่ยง่าย ( SMA )
                          สมมติต้องการเฉลี่ยค่า 1 , 2 , 3
                          ค่าเฉลี่ย = ( 1 + 2 + 3) / 3 = 2
       EMA หาได้จาก
            [1] : ผลรวม 3 ค่า / 3  = ( 1 + 2 + 3 ) / 3  = 2
            [2] : ตัวคูณ = (2 / (จำนวนช่องที่ใช้เฉลี่ย + 1 ) 
                             = ( 2 / ( 3 + 1 )) = 0.5 ( 50%)
            [3]: EMA = { 3 - 2 )x0.5 + 2
                           = 2.5

สำหรับคนต้องการอ้างอิงนะครับ
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages
http://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average

คู่เงินที่ใช้: ทุกคู่
Time Frame ที่เหมาะสม: 1 hour or 15 minute chart.
Indicators ที่ใช้ : 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA.

กฏการเข้าเทรด: เมื่อ 10 EMA ตัดกับเส้น 25 EMA และไปตัดกับเส้น 50 EMA สัญญาณซื้อขาย จะเกิดขึ้นเมื่อ 10 EMA วิ่งผ่าน 50 EMA แต่ต้องรอให้แท่งราคาปิดก่อนเพื่อระวังสัญญาณหลอก

Note* -Buy Signal
         - 25 EMA อยู่สูงกว่า 50 EMA
         - 10 EMA อยู่สูงกว่า 50 EMA
         - แท่งเทียนปิดเหนือ 10 EMA

Note* -Sell Signal
         - 25 EMA อยู่ต่ำกว่า 50 EMA
         - 10 EMA อยู่ต่ำกว่า 50 EMA
         - แท่งเทียนปิดใต้เส้น 10 EMA

กฏการออก: - เมื่อ 10 EMA วิ่งตัด 25 EMA อีกครั้ง
                   - เมื่อ 10 EMA วิ่งกลับ และตัดเส้น 50 EMA แต่ต้องรอราคาปิดแท่งก่อน

ข้อดี:    - ระบบจะให้ผลดีมากเมื่อตลาดเป็นเทรน และช่วงเบรคเอ้าท์
ข้อเสีย: - EMA เป็น Lagging Indicator หมายความว่าเราไม่สามารถควาดเดาอนาคตได้ แต่มันจะสะท้อนสภาวะตลาด
            - เมื่อตลาดไม่มีทิศทางหรือ Side Way จะเกิดสัญญาณหลอกขึ้นเยอะมาก

Reference : forex-strategies-revealed.com

การทดสอบระบบ

MT4 File : BasicStrategy 1 and 2

ตัวอย่าง Source Code :
Moving Average Indicator : iMA(NULL,0,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0);
คู่เงิน : NULL
          คือ ไม่เจาะจงสามารถใช้งานได้ทุกคู่ 
          *** ไม่เจาะจงคือสามารถนำไปรันคู่ไหนก็ได้
กรอบเวลา : 0
          คือ ใช้เวลาปัจจุบันที่เปิดไว้
ขนาดช่อง MA : 13
          คือ MA นี้จะเฉลี่ย 13 จุด
MA Shif : 8
          คือ การกลับไปคำนวณมา 8 จุด
ชนิด MA : MODE_SMMA
          คือ Smooth Moving Average
ขนิดของราคา : PRICE_MEDIAN
          คือ จะใช้ค่ากลางของข้อมูล
          *** กลางคือ ( สูง + ต่ำ ) / 2
Shif : 0
         คือ ไม่ต้องชิพกลับไป

*** ชนิดของการ Return ค่าจะเป็น Double คือเป็นตัวเลขที่สามารถเป็นทศนิยมได้
double  iMA(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          ma_period,        // MA averaging period
   int          ma_shift,         // MA shift
   int          ma_method,        // averaging method
   int          applied_price,    // applied price
   int          shift             // shift
   );

Reference : 
https://docs.mql4.com/indicators/ima

Lab Summary : - กรอบเวลาที่แคบสัญญาณหลอกจะเยอะกว่ากรอบเวลากว้าง
                           - เหมาะกับการเทรดโดยใช้เทรน (Trend Following) ถือตามเทรนไปจนกว่าจะจบเทรน
                           - เมื่อราคาไม่เป็นเทรนระบบนี้จะเสีย SL