กลยุทธ์การเทรดพื้นฐาน#05 RSI

กลยุทธ์นี้เราจะใช้ Indicator พื้นฐานอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า RSI (Relative Strength Index) 
จุดมุ่งหมายของการทดสอบ
    - RSI Overbought ( RSI 70 )
    - RSI Oversold ( RSI 30)

RSI ( Relative Strength Index )

                       RSI = 100 – 100 / ( 1+ RS ) 

                      * ค่า Defualt periods = 14  สามารถแก้ไขได้

                       RS ( Relative Strength ) = Average Gain / Average Loss

Average Gain : ส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน นำมารวมกัน แล้วหารด้วย 14
Average Loss : ส่วนต่างราคาที่ลดลงทุกๆวัน นำมารวมกันแล้วหารด้วย 14

สรุปง่ายๆ

RS 
                ถ้าราคาเพิ่มขึ้นทุกวันๆ   ส่งผลให้  Average Gain เพิ่มขึ้น
                และอีกมุมหนึ่ง ถ้าราคาเพิ่มทุกวัน ราคาจะลดลงทุกวันไหม ?
                ถ้าไม่ใช่แสดงว่า Average Gain จะเพิ่มขึ้น ส่วน Average Loss จะลดลง
                ทำให้ RS เพิ่มขึ้น
RSI
               100 - 100 * ( 1 + RS )
                ถ้า RS มาก 
                100 / ค่ามาก  = ค่าน้อย
                100 / ค่ายิ่งมาก = ค่ายิ่งน้อย
                100 - ค่าน้อย = ค่ามาก
                100 - ค่าน้อยมาก = ค่าเกือบ 100

Reference : 

stockcharts

investopedia

 ***ระบบนี้ เกิดจากความเข้าใจผิด และพยายามเข้าใจว่า ถ้าคนซื้อมากเกินไปจะต้องกลับทิศทาง หรือหากคนขายมากเกินไปจะต้องกลับทิศทาง ความจริงแล้ว RSI (Relative Strength Index) 
คู่เงินที่ใช้: ทุกสกุลเงิน
กรอบเวลาที่ใช้ : 1 ชั่วโมงขึ้นไป

สัญญาณการเข้าซื้อ ( Buy Signal ) 
              - เมื่อ RSI วิ่งลงต่ำกว่า 30 เข้าสู่ Oversold หรือมีการเข้าซื้อมากเกินไป 
              - เมื่อ RSI มากกว่า 30 จะเป็นสัญญาณ Buy Signal
              - เข้าซื้อเมื่อเปิดแท่งถัดไป

สัญญาณการขาย ( Sell Signal )
              - เมื่อ RSI วิ่งขึ้นสูงกว่า 70 เข้าสู่ Overbought หรือมีการขายมากเกินไป 
              - เมื่อ RSI ลดลงน้อยกว่า 70 จะเป็นสัญญาณ Sell Signal
              - เปิด Sell Order ที่แท่งถัดไป

ผลการทดสอบ

ที่มา Reference : forex-strategies-revealed.com
File MT4 : basic05

RSI Indicator = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)  
คู่ที่รัน  : NULL 
         คือจะสามารถนำไปใช้ในคู่ใดก็ได้
กรอบเวลา : 0 
         คือไม่ได้กำหนดไว้จะใช้ตามกรอบเวลาที่เลือก
ระยะที่ใช้ : 14
         คือ 14 ค่า
ส่วนที่ใช้คำนวณ : PRICE_CLOSE
         ใช้ราคาปิดของแท่งมาคำนวณ
Shif ไปข้างหลังกี่จุด : 0
         ใช่แท่งที่ 0
double  iRSI(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // period
   int          applied_price,    // applied price
   int          shift             // shift
   );

Reference : 
https://docs.mql4.com/indicators/irsi
Lab Summary
      Relative - ความสัมพันธ์
      Strength - พลัง
      Index - สัญญาณ
      RSI = เครื่องมือบอกความสัมพันธ์ของแรง ว่า ตอนนี้แรงเป็นอย่างไร

***เมื่อแรงขายมาก หมายความว่าแรงขายมาก
     แรงซื้อมาก หมายความว่าแรงซื้อมากเช่นกัน

     แรงขายมากไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนทิศ 
     และแรงซื้อมากก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนทิศทางเช่นกัน