Money Management การบริหารเงิน
ในส่วนนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราจัดการสิ่งต่างได้อย่างรอบคอบ ถ้าไม่มีการบริหารเราจะไม่รับรู้ความเสี่ยงที่แท้จริง สองส่วนนี้อาจสำคัญกว่าระบบการเทรดแบบต่างๆ
ตัวอย่างการแบบพอร์ทออกเป็นส่วนๆ
ใช้เงิน 100% ของพอร์ท ต่อ 1 Order คือ เทรดเพียงครั้งเดียวได้กำไรมหาสาร
ใช้เงิน 0.001% ของพอร์ท ต่อ 1 Order คือ ต้องเทรด 10,000 ถึงจะได้กำไรเยอะเหมือน 100%
แต่
ใช้เงิน 100% ของพอร์ท มีอีกหนึ่งความหมายคือ ในกรณีที่ผิดพลาดเราจะเสียเงิน 100% เอง
ในกรณีใช้เงิน 0.001% ในการเทรด เราจะสามารถผิดพลาดได้แค่ 10,000 รอบ
***
Money Management มีให้ศึกษาหลากหลายรูปแบบไม่ต่างจากระบบเทรด ควรเลือกศึกษาอย่างเข้าใจก่อนทำการเทรด
*** ตัวอย่างเนื้อหา
http://people.stern.nyu.edu/jcarpen0/
Risk Management
การบริหารความเสี่ยง แบบง่ายๆคือ ถ้ามันเสี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง
ตัวอย่าง
การออกจากยุโรปของอังกฤษ trader มองว่าคู่เงิน EURGBP จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง จะมีความแตกต่างกันมาก
แต่ไม่มีใครมองว่าถ้าเกิดปัญหา มันมูลค่าจะต้องไปอยู่กับสิ่งที่เสี่ยงน้อยที่สุด แทนที่มูลค่าจะวิ่งไปทางใดทางหนึ่งมูลค่าวิ่งไปที่ทองแทน
***
Risk Management ก็มีหลายโมเดลให้เรียนเช่นกัน
ตัวอย่าง
การเทรดหุ้น เราอาจใช้ Option กับค่าเงินในการประกันมูลค่า เพื่อลด Risk
*** กรุณาศึกษาเพิ่มเติม ( หากอยู่ในหัวข้อเดียวกันจะปวดหัวเกินไปได้ )
tfex.co.th
RRR : Risk Reward Return
การใช้งาน RRR , Money Management แบบง่ายๆ
ตัวอย่างแรก
RRR เป็น 1 : 0.1 โอกาสถูกต้องของระบบ 70 % ใช้ Money Management 20% ต่อ 1 Order
ผลการเทรด
1 ชนะ Return 0.1
2 ชนะ Return 0.1
3 ชนะ Return 0.1
4 ชนะ Return 0.1
5 ชนะ Return 0.1
6 ชนะ Return 0.1
7 แพ้ Return -1
สรุป กำไร 0.6 ขาดทุน -1 : ขาดทุนทั้งหมด - 0.4
เงินที่หายไป = 0.4*20% ของพอร์ท
ตัวอย่างที่ 2
RRR 1 : 10 โอกาสชนะของระบบ 15 % ใช้ Money Management 2 % ต่อ 1 Order
การเทรด
1 แพ้ Return -1
2 แพ้ Return -1
3 แพ้ Return -1
4 ชนะ Return 10
5 แพ้ Return -1
6 แพ้ Return -1
7 แพ้ Return -1
สรุป ขาดทุน -6 กำไร 10 ส่วนต่างการไรขาดทุน +4
ค่าเสียหายคิดเป็น 2%*4 = 8%
ในส่วนนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราจัดการสิ่งต่างได้อย่างรอบคอบ ถ้าไม่มีการบริหารเราจะไม่รับรู้ความเสี่ยงที่แท้จริง สองส่วนนี้อาจสำคัญกว่าระบบการเทรดแบบต่างๆ
ใช้เงิน 100% ของพอร์ท ต่อ 1 Order คือ เทรดเพียงครั้งเดียวได้กำไรมหาสาร
ใช้เงิน 0.001% ของพอร์ท ต่อ 1 Order คือ ต้องเทรด 10,000 ถึงจะได้กำไรเยอะเหมือน 100%
แต่
ใช้เงิน 100% ของพอร์ท มีอีกหนึ่งความหมายคือ ในกรณีที่ผิดพลาดเราจะเสียเงิน 100% เอง
ในกรณีใช้เงิน 0.001% ในการเทรด เราจะสามารถผิดพลาดได้แค่ 10,000 รอบ
***
Money Management มีให้ศึกษาหลากหลายรูปแบบไม่ต่างจากระบบเทรด ควรเลือกศึกษาอย่างเข้าใจก่อนทำการเทรด
*** ตัวอย่างเนื้อหา
http://people.stern.nyu.edu/jcarpen0/
Risk Management
การบริหารความเสี่ยง แบบง่ายๆคือ ถ้ามันเสี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง
ตัวอย่าง
การออกจากยุโรปของอังกฤษ trader มองว่าคู่เงิน EURGBP จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง จะมีความแตกต่างกันมาก
แต่ไม่มีใครมองว่าถ้าเกิดปัญหา มันมูลค่าจะต้องไปอยู่กับสิ่งที่เสี่ยงน้อยที่สุด แทนที่มูลค่าจะวิ่งไปทางใดทางหนึ่งมูลค่าวิ่งไปที่ทองแทน
***
Risk Management ก็มีหลายโมเดลให้เรียนเช่นกัน
ตัวอย่าง
การเทรดหุ้น เราอาจใช้ Option กับค่าเงินในการประกันมูลค่า เพื่อลด Risk
*** กรุณาศึกษาเพิ่มเติม ( หากอยู่ในหัวข้อเดียวกันจะปวดหัวเกินไปได้ )
tfex.co.th
RRR : Risk Reward Return
ตัวอย่างแรก
RRR เป็น 1 : 0.1 โอกาสถูกต้องของระบบ 70 % ใช้ Money Management 20% ต่อ 1 Order
ผลการเทรด
1 ชนะ Return 0.1
2 ชนะ Return 0.1
3 ชนะ Return 0.1
4 ชนะ Return 0.1
5 ชนะ Return 0.1
6 ชนะ Return 0.1
7 แพ้ Return -1
สรุป กำไร 0.6 ขาดทุน -1 : ขาดทุนทั้งหมด - 0.4
เงินที่หายไป = 0.4*20% ของพอร์ท
ตัวอย่างที่ 2
RRR 1 : 10 โอกาสชนะของระบบ 15 % ใช้ Money Management 2 % ต่อ 1 Order
การเทรด
1 แพ้ Return -1
2 แพ้ Return -1
3 แพ้ Return -1
4 ชนะ Return 10
5 แพ้ Return -1
6 แพ้ Return -1
7 แพ้ Return -1
สรุป ขาดทุน -6 กำไร 10 ส่วนต่างการไรขาดทุน +4
ค่าเสียหายคิดเป็น 2%*4 = 8%
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น